Modelli di tassi di interesse | La rete universitaria

Descrizione

Questo corso offre una facile introduzione ai tassi di interesse e ai relativi contratti. Questi includono LIBOR, obbligazioni, contratti a termine su tassi, swap, futures su tassi di interesse, capitalizzazioni, piani e swaption. Impareremo come applicare la durata e la convessità degli strumenti di base per la gestione del rischio di tasso di interesse di un portafoglio obbligazionario. Acquisiremo pratica nella stima della struttura dei termini dai dati di mercato. Impareremo i fatti di base dal calcolo stocastico che ti consentirà di progettare una grande varietà di modelli di tassi di interesse stocastici. In questo contesto, esamineremo anche il teorema dei prezzi di arbitraggio che fornisce le basi per la determinazione del prezzo dei derivati finanziari. Tratteremo inoltre le formule standard Black e Bachelier per prezzi, limiti e swaption.

Alla fine di questo corso saprai come calibrare un modello di tasso di interesse per commercializzare dati e come valutare i derivati su tassi di interesse.