Ingegneria finanziaria e gestione dei rischi Parte II

Descrizione

L'ingegneria finanziaria è un campo multidisciplinare che coinvolge finanza ed economia, matematica, statistica, ingegneria e metodi computazionali. L'enfasi di FE e RM Parte II sarà sull'uso di semplici modelli stocastici per (i) risolvere problemi di ottimizzazione del portafoglio (ii) prezzi di titoli derivati in varie classi di attività tra cui azioni e credito e (iii) considerare alcune applicazioni avanzate di ingegneria finanziaria compreso il trading algoritmico e il prezzo delle opzioni reali. Considereremo anche il ruolo svolto dall'ingegneria finanziaria durante la crisi finanziaria.

Ci auguriamo che gli studenti che completano il corso e il corso prerequisito (FE e RM Parte I) abbiano una buona conoscenza della "scienza missilistica" dietro l'ingegneria finanziaria. Ma forse ancora più importante, speriamo che capiranno anche i limiti di questa teoria nella pratica e perché i modelli finanziari dovrebbero essere sempre trattati con un sano grado di scetticismo.