Ingegneria finanziaria e gestione dei rischi Parte I

Descrizione

L'ingegneria finanziaria è un campo multidisciplinare che attinge da finanza ed economia, matematica, statistica, ingegneria e metodi computazionali. L'enfasi di FE e RM Parte I sarà sull'uso di semplici modelli stocastici per valutare i titoli derivati in varie classi di attività tra cui azioni, reddito fisso, credito e titoli garantiti da ipoteca. Considereremo anche il ruolo che alcune di queste classi di attività hanno svolto durante la crisi finanziaria. Una caratteristica notevole di questo corso sarà un modulo di intervista con Emanuel Derman, il famoso "quant" e autore di best-seller di "My Life as a Quant".

Ci auguriamo che gli studenti che completano il corso inizieranno a comprendere la "scienza missilistica" dietro l'ingegneria finanziaria, ma forse ancora più importante, speriamo che capiranno anche i limiti di questa teoria nella pratica e perché i modelli finanziari dovrebbero essere sempre trattati con una laurea in buona salute di scetticismo. Il corso successivo FE e RM Parte II continuerà a sviluppare modelli di determinazione del prezzo dei derivati, ma si concentrerà anche sull'allocazione degli asset e sull'ottimizzazione del portafoglio, nonché su altre applicazioni di ingegneria finanziaria come opzioni reali, derivati di materie prime ed energia e negoziazione algoritmica.