Algoritmi di trading avanzati | La rete universitaria

Descrizione

Questo corso fornirà risultati di back test per tutte le strategie nei mercati sviluppati ed emergenti. Allo studente verranno anche insegnati metodi scientifici per eseguire i back test senza soccombere a guardare avanti (o) al pregiudizio di sopravvivenza.

Imparerai vari metodi per costruire un robusto sistema di back testing per le strategie discusse nel corso precedente. Ti verrà insegnato come distinguere tra mero data mining e risultati basati su solide basi empiriche o teoriche. Successivamente, imparerai i modi e i mezzi per testare a posteriori i risultati e sottoporre i risultati del test a posteriori a prove di stress. Dopodiché, imparerai i vari modi in cui i costi di transazione e altri attriti potrebbero essere incorporati nell'algoritmo di test retrospettivo. Infine, imparerai le tecniche per misurare la performance di una strategia e il concetto di rendimento corretto per il rischio. Utilizzerai alcune delle famose misure per i rendimenti aggiustati per il rischio come Sharpe ratio, Treynor's Ratio e Jenson's Alpha. Vedrai come scegliere un benchmark appropriato per un fondo proposto.